非线性经济关系的建模

美国联邦储备委员会和许多国家中央银行都在使用的评估和预测方法。大数据时代，人们尊重数据，分析数据，解释数据，才能把握和预测未来。分析和利用数据都需要模型建模，特别是非线性模型建模。因为大多数经济变量具有非线性关系，经济是非线性的。时间序列模型的主要功能就是预测，因此非线性时间序列计量经济学成为计量经济学拓展演化的必然结果。本书是计量经济学文献中关于非线性时间序列计量经济学专著。它从正确性和实用性两个方面判断模型，主要关注便于计量经济学家使用的相对简单的模型。具有如下特点：i）给出时间序列计量经济学中非线性的定义；ii）综述常用的非线性时间序列计量经济模型及其经济理论依据；iii）系统地提出了非线性时间序列计量经济模型建模的三步骤，即模型设定，参数估计，建模评估；iv）系统论述了Granger的长记忆模型；v）提供了大量实证研究示例。本书的出版对研究财富与消费、汇率与价格、以及短期利率与长期利率之间的关系等问题都具有非常重要的意义。