看电影学理财 Day 4 《决战211点》

//@班主任来了

推荐影片：《决战21点》

关键词：量化投资

名词解释：量化投资就是借助现代统计学、数学方法，从海量历史数据中寻找能够带来超额收益的多种“大概率”，按照这些策略构建数量模型，用来指导投资，力求取得稳定的、可持续的、高于平均的回报。量化投资属主动投资，本质是用大量计算战胜市场的非有效性或弱有效性。

剧情梗概：

本片围绕6名来自麻省理工学院（MIT）的高才生展开，这些拥有超高智商和记忆力的学生在数学教授米基·罗沙的指导下，组成一个高度机密、风险也极高的MIT赌博小组。米基设计了一个非常简单的玩牌方案，可以通过记牌在21点的赌局中无往不利。在经过了多次记牌练习后，这群学生开始每周末都跑到拉斯维加斯赌场，通过21点牌技卷走了接近于天文数字的数百万美金。

这些人的举动迅速引起赌场的注意，并成了赌场的眼中钉。赌场委派备受压力的安全顾问科尔·威廉斯向米基发起了反击。同时，如此有效又快速的赢钱方式，让这群年轻人沉迷于金钱、虚荣、欲望之中不能自拔。

老班点评：

有同学去过赌场吗？没去过至少也在电视上见过吧。赌场里绝大部分人靠的是运气，但有很少的人却是通过精确计算达到近乎百发百中的赢牌概率。影片中的MIT小组就是这样的。

根据赌场设定的游戏规则（零和游戏），玩家输钱的概率必然大过赢钱的概率，不然人家赌场早关门了。而MIT小组则通过对大数法则和玩牌规则的有机结合，将赢牌概率数量化、精确化。在每一局牌的早期，先通过小额下注来摸清牌面上的牌点大小，从而推测牌池里的牌点大小，从而判断是止损离场还是下大注玩儿，最后赚到的钱总是比先前试水时输掉的钱多。这就属于定量分析了。

举一个熟悉一点的例子就是炒股。普通人炒股更多依靠经验和感觉，比如认为某股票价格低估就会买入，能否实现和收益规模都很难精确预测。

而量化投资则相当于依靠事先设定的投资模型和获利策略对某个股票的历史价格数据和同类股票的估值情况等大数据进行分析对比后作出投资决策，而不是靠基金经理的个人经验和主观判断。量化投资能避免人性的弱点和情绪的波动对投资决策的干扰，更不会受市场杂音的干扰。说了半天，原理是这么个原理，可咱不会呀！

俗话说：“小赌怡情，大赌伤身”。千万别沉迷于赌博，毕竟咱普通人没有MIT小组那智商和水平。就算真有那么聪明，要是贪得无厌，也总有输得血本无归的那天。老班觉得，好好学习理财投资，走正道，才是正经事。

小作业：

请同学们自己去了解“零和游戏”的概念，从生活中找些例子，留言分享。

网友讨论：

@初心

零和游戏：两人对弈，在大多数情况下，总会有一个赢，一个输，如果我们把获胜计算为得1分，而输棋为-1分，那么，这两人得分之和就是：1+（-1）=0。例如扑克，它就是一种零和游戏。扑克在朋友之间、在扑克俱乐部或是锦标赛都可以玩。一般来说朋友之间玩扑克是一种典型的零和游戏。无论哪一个人赢，就会有其他的人输，这之间的输赢总和是零。

@Emilyy Xuu

我老公目前的单位就是以这样零和游戏原则处理员工个人的工作和生活两个方面的。平时只要加订单，就逃不过加班加点，为了追求企业自身的产量和效益不考虑员工个人生活。企业单纯占有了员工的时间，在疲惫和充满怨气的情况下不一定得到高效率和高收益。

@淼淼妈咪

在不考虑手续费的前提下，期货和外汇也是一种零和游戏，所以以高风险高收益著称。在考虑手续费的情况下，期货和外汇是“负和交易”。如果没有新资金进入，市场资金早晚被手续费吸干。而且期货和外汇中有人赔钱，就必定有人赚钱，不创造价值，只是金钱的重新分配。股票不是，股票可以创造虚拟的价值，也就是所谓的公司价值。所有投资者都可以赚钱，因为所谓的公司价值提升了，股价上升了。

@TSS

看到一个幽默的说法就是零和博弈可以被引申为快乐守恒定律conservation of happiness有人快乐就有人失落。