量化投资技术分析实战：解码股票与期货交易模型
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第2章 快速驾驭编程语言知识

2.1 TB基本编程——基础知识

我们将这部分知识放在模型讲解之前，是因为交易开拓者TradeBlazer使用的Easy Language编程语言简单易懂，掌握这种语言也是进入量化研究领域的敲门砖。很多量化交易初学者都是通过期货CTA开始的，一方面是国家政策允许对期货进行程序化交易，另一方面更核心的因素是编程门槛低，各大商业软件公司开发了自己的交易平台和交易语言，内置了大量方便的函数可供调用。

考虑到交易开拓者TradeBlazer的语言不可能完全没有门槛，所以新进入量化领域的读者，需要付出一定的时间和精力来记忆理解这套系统的编程语言。

首先要肯定的是，在期货可编程量化软件里，交易开拓者TradeBlazer（以下简称TB）开发的语言系统是接近于理想编程环境的，它将大量的底层控制封装起来。用户只关心交易的逻辑，将精力集中在交易方面即可，并且它的代码格式和结构类似C语言一般工整。这类软件的数据质量和程序准确度很高，部分机构也使用它作为开发平台，尽管实盘可能有自己的IT系统，但是在开发策略阶段为保证效率和精力分配的侧重点，自有IT平台往往不如TB和MC之类的平台方便。具体代码如下。

        // 定义参数
        Params
            Numeric FastLength(5);
            Numeric SlowLength(20);
        // 定义变量
        Vars
            NumericSeries AvgValue1;
            NumericSeries AvgValue2;
        // 模型语句开始
        Begin
            // 定义两条均线，并通过AverageFC求出均线值
            AvgValue1 = AverageFC(Close, FastLength);
            AvgValue2 = AverageFC(Close, SlowLength);
            // 绘制两条均线
            PlotNumeric("MA1", AvgValue1);
            PlotNumeric("MA2", AvgValue2);

            // 集合竞价和小节休息过滤
            If(! CallAuctionFilter()) Return;
            // 当目前模型没有持有多仓且短期均线上穿长期均线
            If(MarketPosition <>1 && AvgValue1[1] > AvgValue2[1])
            {
        // 买入开仓1手，在open价格
              Buy(1, Open);
            }
            // 当目前模型没有持有空仓且短期均线下穿长期均线
            If(MarketPosition <>-1 && AvgValue1[1] < AvgValue2[1])
            {
              // 卖出（做空）开仓1手，在open价格
              SellShort(1, Open);
            }
        END

普通用户搞清楚数据定义、函数调用、条件、循环等语句控制，基本上可以编写自己的交易程序，几乎没有障碍，遇到不懂的函数随时启动帮助系统查询，有详细的定义、参数说明和使用案例。

交易模型运行在TB软件所说的Bar数据上。每一个Bar数据，就是我们所说的一根K线，它可以是各种周期的K线。公式代码从上至下运行，在每个K线图表上，从左到右执行，判断每一根Bar是否满足开仓或平仓条件，这就是历史数据的回测逻辑。如图2-1所示。

图2-1 公式执行按照代码从上至下，Bar数据（K线）从左到右的顺序

在实盘交易中，如果接收到新的Tick数据，则每个Tick会驱动程序在最后一根Bar上运行一次，而最新接收到的这个价格值就是Close（如果这个Tick是本Bar的最高价或最低价，那么这个Tick值同时还是High和Low），所以在编程时一定不要直接使用Close，也不要在Close上发出交易指令，这是典型的引用当前信息，会造成TB用户常说的“信号闪烁”问题。

Tick是交易所传来的每个时间单位数据，一般是每秒两Tick，国内商品期货最细粒度就是每秒两Tick（即每500毫秒一个Tick），股指期货每秒四Tick（即每250毫秒一个Tick），时间以毫秒计算。所以这决定了，我们的开平仓交易指令最好以上一个Bar的信息作为计算基础。但是突破类模型，可以用当前的High和Low，然后在回测时，也对比本Bar的Open和High谁最高（或Open和Low谁最低）来发交易单，回测就不会产生偏差（后文会有大量类似代码）。

信号会显示在K线图表上，这是这类软件比起股票程序化在线式平台更好的地方，只要你调用了这个模型到K线上，买卖开平等信息都会直接显示在K线上。

一个模型，具体分为声明参数、声明变量、程序脚本正文（也就是调用函数计算，并发交易单）。如图2-2所示。在正文最后部分，一般是开多、开空、平多、平空这4个指令。然后是止损或者追踪止损指令。TB软件除用户函数以外，内建了400多个系统函数，均可在软件帮助文档（F1键）的索引里找到具体的说明以及使用方法。各位读者要付出大量时间阅读资料，理解记忆，才能提升自己的投资能力，真正驾驭期货CTA量化投资，开始自己的程序化模型开发。

图2-2 模型（或函数）有3部分组成——参数、变量、正文

系统函数分类如下。

◎ 数学函数Abs

◎ 字符串函数Text

◎ 时间函数Time、CurrentTime

◎ 数据函数Barcount、High

◎ 属性函数BarType、MinMove最小变动量

◎ 行情函数Q函数

◎ 账户函数A函数

◎ 枚举函数Enum_Buy

◎ 交易函数EntryPrice

我们必须记忆的常用交易函数如下。

◎ Buy（多头开仓）

◎ Sell（多头平仓）

◎ Sellshort（空头开仓）

◎ BuyToCover（空头平仓）

◎ A_SendOrder[Buy Or Sell（买入/卖出）, Entry（开仓）/Exit（平仓）/ExitToday（平今）, fLot（发送委托单量）, fPrice（交易价格）]

常用数据函数如下。

◎ BarStatus：当前Bar的状态值。

◎ Close或C：当前Bar的收盘价。

◎ Open或O：当前Bar的开盘价。

◎ High或H：当前Bar的最高价。

◎ Low或L：当前Bar的最低价。

◎ Vol或V ：当前Bar的成交量。

◎ Time或T：当前Bar的时间。

常用数学函数如下。

◎ Waverage：求加权平均。

◎ Xaverage：求指数平均。

◎ AvgPrice：求平均价格。

◎ CrossOver：求是否上穿。

◎ CrossUnder：求是否下穿。

◎ Highest：求最高。

◎ Lowest：求最低。

◎ Summation：求和。

其他常用语法如下。

◎ MarketPosition：获得当前持仓状态。

◎ BarStatu：当前Bar位置状态。

◎ SetStopLoss：在亏损达到设定条件时产生平仓。

◎ ExitPosition:True所有仓位平仓False单独对每个建仓位置进行平仓。

◎ Numeric：表达单个变量。

◎ NumericSeries：表达与Bar数量等长的数组变量。

我们现在看到的是所有必须记忆的函数，因为它们太常见于每一个交易模型的代码，如果这些函数看不懂，未来自己读代码、写代码都无法顺利进行。主要有4类函数，第一类是交易函数，就是4个交易信号+1个A——SendOrder（这个函数可以先略过），先用4个简单的交易信号指令来编写代码。第二类是数据函数，比如开盘价、收盘价、成交量和时间。第三类是常用数学函数，比如均线。第四类是其他常见语法，比如下单时要看目前的持仓状态、止损和平仓、变量的声明和数组变量声明。

关系运算符是计算过程中所需要的符号，即大于、小于、等于这样的关系如何编写，大家对算数运算符应该更加了解，它类似于Excel的单元格操作语言。如表2-1和表2-2所示。

表2-1 关系运算符

表2-2 算术运算符

这是一个引用参数的案例，名称是定义了一个用户函数MyFunc，该函数首先定义3个参数Price、mHigher和mLower，初始值都是0，然后定义了一个变量Tmp，初始值也是0。程序开始，Tmp值是以10为周期的Price的移动平均价格，mHigher是先比较Tmp和当前Bar最高价谁更高，就等于谁，mLower同理。

用户函数MyFunc，如图2-3所示，代码如下。

图2-3 在TB“公式管理器”中，可看到自己编写的公式，其他模型都可调用

        Params
         NumericSeries Price(0);
         NumericRef mHigher(0);
         NumericRef mLower(0);
        Vars
         Numeric Tmp(0);
        Begin
         Tmp = Average(Price,10);
         mHigher = IIf(Tmp > High, Tmp, High);
         mLower = IIf(Tmp < Low, Tmp, Low);
         Return Tmp;
        End

用户函数可以通过参数传入，返回函数的计算结果。我们可以在自己的模型中不仅调用TB官方封装好和写好的函数，也可以自定义很多常用函数。在股票模型中，类似Ta-Lab的库也完成了这项工作，大部分技术指标都已经被编写好，不用开发者自己撰写一行行晦涩的数学公式。

TB系统提供的交易指令是开多、平多、开空、平空，即Buy（多头开仓）、Sell（多头平仓）、Sellshort（空头开仓）、BuyToCover（空头平仓）。以Buy函数为例，常规使用方法有3个控制因子在括号里，分别是买入数量、买入价格、是否有买入延迟和延迟多久。

TB系统还支持全局变量功能，可以标记不同的模型逻辑和开平仓方式，这部分知识大家可以在其官方网站下载更详细的教程了解。

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