期货程序化交易实战入门与技巧
上QQ阅读APP看书,第一时间看更新

1.8 如何实现程序自动化

实现程序自动化,需要三个步,具体如下:

第一步:整理思路并编写模型。

第二步:模型测试。

第三步:加载模型进行自动交易。

下面具体讲解一下。

1.8.1 整理思路并编写模型

做程序化自动交易,首先要有模型。注意,这里提到的模型是指在编辑平台上使用麦语言编写的包含变量、交易条件、交易指令等的源码。程序化会按照模型编写的条件执行。

打开赢智程序化交易软件,单击左侧导航栏中的“模型”,就进入程序模型界面。然后在“自编”下的空白处,单击右键,在弹出菜单中单击“新建公式”,弹出“My Language(麦语言)趋势跟踪模型编写平台—新建趋势跟踪模型”对话框,如图1.33所示。

图1.33 “My Language(麦语言)趋势跟踪模型编写平台—新建趋势跟踪模型”对话框

然后编写代码如下:

这里有6个计算参数,分别是N1、N2、N3、N4、N5、N6,这个参数具体设置如图1.34所示。

图1.34 参数具体

设置描述为“均线组合”,属性为“K线附属指标”。然后另存为该文件,文件名为“MYMA”,如图1.35所示。

图1.35 程序模型文件MYMA

程序模型文件编辑好后,要先检测一下语法有没有问题。单击菜单栏中的“检测/语法检测”命令,就可以进行语法检测,如果没有错误,就会显示“恭喜您,测试成功!”,如图1.36所示。

图1.36 检测语法

1.8.2 模型测试

有了模型后,我们通常是不敢马上进行实盘交易的,因为我们不了解模型,不知道它与我们的交易思路是否相符,盈利率是多少、胜率是多少、多久会出一次交易信号等等。只有了解了模型信任模型才能放心的在实盘中应用它,所以在实盘交易前需要检验模型在历史K线上的效果。

首先要选择要加载程序模型的K线图,在这里选择的是“螺纹主连”的日K线图,如图1.37所示。

图1.37 螺纹主连的日K线图

然后双击“自编”中的“MYMA均线组合”,把模型加载到日K线图中,如图1.38所示。

图1.38 加载模型

再单击左侧导航栏中的“模型”,双击“MYMA均线组合”程序模型文件,即打开该文件,如图1.39所示。

图1.39 打开文件

单击菜单栏中的“检测/回测报告”命令,弹出“模型回测报告”对话框,如图1.40所示。

图1.40 “模型回测报告”对话框

从盈利率上看,盈利率为-1.30%,不是一个好模型。

单击“资金曲线”选项卡,可以非常直观的看资金曲线的变化情况,从而去检查模型的效果是否符合我们的预期要求,如图1.41所示。

图1.41 资金曲线

模型测试后,还可以优化,在后面会详细讲解,这里不再多说。

1.8.3 加载模型进行自动交易

仅有模型是不能全自动交易的,我们需要将模型、合约、周期k线、委托手数等组合在一起形成一个模组,才能全自动下单。

有些交易者希望可以模型带有个性化的信号执行方式,有些交易者希望采用资金管理的策略并实时监控各个模型的浮盈和平仓盈亏情况,还有些交易者需要利用盘口的数据进行高频程序化交易,这样需求的用户可以使用“运行模组”进行全自动交易。

在“螺纹主连”的日K线图中,单击右键,弹出右键菜单,选择“装入模型/盒子,后台运行”,如图1.42所示。

图1.42 右键菜单

单击“装入模型/盒子,后台运行”,弹出“装入到模组?还是盒子?”对话框,如图1.43所示。

图1.43 “装入到模组?还是盒子?”对话框

在这里选择“装放盒子”,弹出“装入的内容”对话框,如图1.44所示。

图1.44 设置合约和周期

提醒:装入模组,可以100%全自动化交易,适合24小时不关机情况下使用;装入盒子,可以半自动化交易,不支持资金管理和持仓管理。

在这里选择“MYMA”模型,这就是我们刚才编写回测的模型,虽然不理想,但这里仅用于模拟测试。

由于这里的合约是指数,所以还要选择具体交易的合约。单击“交易合约”后面的按钮,弹出“选择合约”对话框,如图1.45所示。

图1.45 “选择合约”对话框

选择“螺纹1710”,即当前的主力合约,然后单击“确定”按钮。再选中“直接下单不需手动确认”前面的复选框,最后单击“确定”按钮,这时弹出“其他选项”对话框,如图1.46所示。

图1.46 “其他选项”对话框

单击“完成”按钮,弹出提示对话框,如图1.47所示。

图1.47 “提示”对话框

单击“确定”按钮,再单击左侧导航栏中的“盒子”,然后在第一页下面就可以看到刚建立的盒子,如图1.48所示。

图1.48 建立的盒子

选择刚建立的盒子,单击右键,弹出右键菜单,可以管理盒子,即可以启动、暂停、卸载、删除盒子等。