3.3 交易数据更新

在进行实盘交易时，大家可以使用BackTrader内置的三大交易所：Interactive Brokers、Visual Chart、Oanda来实时更新交易数据，根据程序策略进行程序化交易。

在GitHub网站，还有很多第三方的交易数据模块库，大家可以查看源码，整合到BackTrader量化程序当中。

对于日线交易者而言，更多的是使用离线交易数据。在每天收盘后运行一下交易数据下载程序，及时更新当天交易数据。大家可以使用TQDat数据包里自带的tqdown_day日线数据更新程序。数据更新速度很快，因为采取的是追加模式，只要更新以前没有下载的数据即可，原来已有的数据可以不用下载。

想要提高数据更新的速度，还可以使用自己建立股票池的方法，此时只需要更新股票池指定代码的交易数据即可。

在更新完数据以后，就可以运行量化回测程序，系统会自动挑选出当天符合策略的股票代码。

交易额度一般采取固定模式，比如100手或者一个固定的数字。另外，也可以采取比例模式，例如10%的资金。具体数值可以根据策略代码的要求进行操作。如果与策略代码的要求不一致，那么策略代码的计算结果就会出现较大的误差。

通过策略设置，系统会自动筛选符合条件的股票。程序化交易一般用于小额度、交易频繁的套利交易，若资金过大，就会反向干扰市场，扭曲交易价格。

需要注意的是：策略设置的价格和实际成交价格是有差异的。假设用户设置的买单价是6.9元，而实际成交价格可能是7.1元。因为根据实盘的交易数据，设置的买单价6.9元根本买不到股票。

这其中涉及交易价格的上下浮动比，量化软件的默认参数通常是5%，这个浮动比对于卖单设置也同样适用。