1.1 计量经济学

计量经济学（Econometrics）是一门实践性很强的学科，它是以经济理论为基础，运用数学与统计的方法描述经济现象的一门科学。它与数学和统计学有着密切的关系，但又有所区别。

1.1.1 计量经济学的含义

计量经济学是经济学的一个分支学科，是以经济理论为基础、以经济数据为依据，运用统计学、数学为工具揭示经济活动中客观存在的数量关系的一门科学，主要包括模型的设定、参数估计、模型的检验和模型的应用。

1.1.2 计量经济学的发展史

1. 计量经济学的兴起

19世纪末，定性的经济学研究已经不能满足社会发展的需要，迫切需要从定量的角度研究经济变量之间的关系与强度。计量经济学最早是由挪威经济学家弗里希（R.Frisch）于1926年首次仿照Biometrics提出来的，经常被译为经济计量学或者是计量经济学。1933年弗里希（R.Frisch）在《计量经济学研究》（《Econometrica》）杂志的创刊号上，对计量经济学的含义做了详细的阐述：“对经济的数量研究有好几个方面，其中任何一个就其本身来说都不应该和计量经济学混为一谈。因此，计量经济学与经济统计学绝不是一样的。它也不等于我们所说的一般经济理论，即使这种理论中有很大部分具有确定的数量特征，也不应该把计量经济学的意义与在经济学中应用数学看成是一样的。经验表明，经济理论、统计学和数学三个方面每一种观点都是实际理解现代化经济生活中数量关系的必要条件，但任何一种观点本身都不是充分条件。这三者的统一才是强有力的工具，才构成了计量经济学。”由此可以看出，计量经济学是一个多学科的交叉综合，是从定量的角度来研究经济现象的应用学科。

2. 计量经济学的发展

第二次世界大战后，随着西方经济的迅速恢复，使得计量经济学得到广泛的应用，发展成为经济学的重要分支。在市场经济中，政府要干预国民经济运行，需要及时了解经济动态；企业要在激烈的竞争中生存和发展需要掌握可靠的市场分析预测。政府和企业的决策者都希望能准确评判当前的经济发展趋势、行业发展水平、经济景气状况、循环周期的阶段等，以期获得最终决策的定量依据。鉴于此，计量经济学得到长足的发展。美国的著名经济学家萨缪尔森（Paul A Samuelson）认为“第二次世界大战后的经济学是计量经济学的时代”。这一时期，诸多的学者做出了卓越的贡献：舒尔茨（Schults）在消费理论和市场行为方面的研究，道格拉斯（Paul H.Douglas）对边际生产力的研究，丁伯根（Jan Tinbergen）在景气循环理论方面的研究，此外，凯恩斯（John Maynard Keynes）关于国民收入的需求决定论，为联立方程计量经济学模型的建立提供了理论依据，同时，哈罗德（R.F.Harrod）、罗宾逊（J.Robinson）、萨缪尔森、克莱因（Laurence Robert Klein）等对凯恩斯理论的继承和发展极大地推动了宏观计量经济学理论、方法与应用的发展。随着社会经济的发展，计量经济学的应用越来越广泛，对计量分析的需求不断增加，同时随着计算机的普及和软件的初步推广，计量经济学获得了快速的发展。

3. 计量经济学的完善阶段

20世纪70年代，计量经济学的理论和应用进入到一个全新的发展阶段。随着计算机技术的发展和一系列统计软件的开发，计量经济理论和技术得到了加速的发展，计量经济学的运用越来越走向成熟，逐步完善。非经典计量经济学的理论和应用有了新的突破。微观计量经济学、非参数计量经济学、时间序列分析、动态计量经济学的提出，使得计量经济学产生了新的理论体系，协整理论、面板数据、对策论、贝叶斯方法和结构方程模型等在计量经济学上的应用已经成为新的研究课题。

今天，计量经济学更广泛地应用于实际经济生活当中，政府和企业普遍利用计量经济模型从事经济预测与经济分析，拟定发展规划，提出经济对策等。计量经济学正日益成为一个指导管理和决策的有力工具。此外，计量经济学在经济学科的发展当中，定位也愈发重要。诺贝尔经济学奖获得者、美国经济学家克莱因指出“计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位”。

1.1.3 计量经济学与相关学科的关系

计量经济学是以经济学为基础，运用数学统计的方法研究社会经济现象的一门交叉学科。但是，计量经济学并不是这三者的简单组合，它与这些学科之间既有区别又有联系。

1. 计量经济学与经济学的关系

经济学是以一般的、系统的方法研究人类社会在各个发展阶段上的各种经济活动和各种相应的经济关系及其运行发展规律的科学。经济学多从逻辑定性的角度加以分析，即使有定量的研究，也是运用数学关系式研究经济活动中各个因素之间的理论关系，若方程式含有参数，其参数也是未知待定的。而计量经济学则是利用经济现象的数据资料，运用随机数学方程加以描述，其参数需要样本信息去估计。计量经济学模型的选择和确定都离不开经济学的理论分析，许多计量经济学模型都曾经是经济学家在不同领域中的研究成果，而计量经济学最初就是在经济学自身发展的要求下诞生的，它是经济学中的一个分支，以经济学理论为基础。而经济学本身的发展也离不开计量经济学和相应的数学和统计学工具的帮助，它们不仅能使经济学的概念和理论表达得更加精准，同时也为经济学的逻辑推理、论证和检验提供了很好的工具。因此，经济学对经济关系的定性研究是计量经济学对经济关系定量研究的前提，没有理论支持的模型是没有任何价值的；同时，计量经济学是对经济学的补充和完善，是经济学的重要分支，没有计量经济学的经济学学科体系是不完备的。正如1973年诺贝尔经济学奖得者瓦西里·里昂惕夫（Wassily Leontief）所说：“过去的经济学家不得不满足文字叙述和演绎推理，而我们则能够测度、计算。”

2. 计量经济学与数学、统计学之间的关系

计量经济学是通过实证来分析经济问题的，数学是计量经济分析及其理论研究使用的主要工具。数学在计量经济学中的应用是多方面的。计量经济学在建立和选择模型时，需要使用大量的数学方法和技巧，任何参数的估计最终都要有数学运算。模型越复杂，需要的数学知识和运算能力越强，尤其在理论计量经济学中用到的数学知识会更多；反过来，计量经济学也为数学方法的应用提供了一个新研究领域。

计量经济学的主要任务是建立计量模型，建立模型时要求变量必须有明确的指标含义和样本数据，而经济问题也仅仅是统计学应用的一个方面。统计学既包括描述统计学也包括推断统计学，通过对经济数据的处理分析，得出经济问题的数字化特征和结论；通过对经济参数的估计和分析进行经济趋势的预测，利用各种统计量对分析预测的结论进行判断和检验。统计学是计量经济学的重要基础，计量经济学在筛选数据、选择变量和检验相关结论时使用的都是统计分析方法；计量经济学又是统计学方法应用的一个领域，二者在经济问题的研究和应用方面有很多相近的地方。计量经济学与统计学最根本的区别在于计量经济学是以问题为导向和以经济模型为核心的；而统计学则是以经济数据为核心，常常是数据导向的。