3.2 卡尔曼滤波

卡尔曼滤波不仅是所有线性滤波器中最优的，而且是噪声模型为高斯过程时。所有滤波器中最优的。卡尔曼滤波除了系统噪声和量测噪声为高斯白噪声且已知其二阶矩之外，不需任何其他条件，因而完全适用于非平稳、多维随机序列的估计。