第三章 贸易保护对产业结构的影响18
麦敕勒（1949）指出，大国对进口行业征收关税可能会降低其国内相对价格，因而减少了它在经济中的产量份额。针对这一观点，本章发展了关于国民生产总值（GDP）转换对数函数系统的一个理论模型，并据此估计美国贸易政策对其行业产量份额的影响。通过采用美国的及经济合作与发展组织（OECD）贸易成员的行业面板数据，并在控制要素禀赋和技术创新对行业产量份额的影响后，得出了服装和玻璃行业呈现高关税导致低产量份额这一现象的经验证据。在控制了由贸易的政治经济因素导致的内生性后，及运用各类非关税壁垒代替关税作为测量行业保护的工具后，这些发现也同样稳健。因此，本章的贡献在一定程度上弥补了国际贸易中该领域实证研究方面的空白：证明了麦敕勒悖论理论不再只是一种可能性，而的确在服装业中存在。
第一节 导言
传统国际贸易学认为一国进口关税的增加会导致进口品国内相对价格的上升。但麦敕勒（Metzler，1949）指出了一个可能的“悖论”——大国进口关税的增加对其进口品国内相对价格具有正反两方面的影响。一方面，进口关税本身直接增加了可进口商品的价格；另一方面，由此产生的进口需求的减少压低了外国相对价格，换言之，进口关税改善了一国的贸易条件。如果前者的影响小于后者，那么即使加上了关税，进口品的相对价格也将下降。
基于上述推论，许多经济学家进一步研究了产生麦敕勒悖论的充分条件。我们将在下一节介绍一些重要的相关文献，如Komiya（1967）、Minabe（1974）、Batra（1984）、Chipman（1990）、Endoh and Hamada（2004，2006），等等。但是，时至今日，麦敕勒悖论仍只是被看作一种理论上的可能性，且未被任何实证研究证实或推翻过。本章的目的在于弥补这方面实证研究领域中的空白。更确切地说，我们试图研究麦敕勒悖论是否会在大国（尤其是在美国）发生。
对麦敕勒悖论进行实证检验是一项非常富有挑战性的研究。这主要是因为我们观察到的价格数据已是吸收了进口关税和贸易条件两个方面变化之后的事后（ex-post）数据。因此，如果不是绝无可能的话，要从事后数据中区分出大国关税对其行业影响的两种不同变化的确困难。
然而，尽管我们无法观察到进口关税对国内价格的直接影响，我们却能设法估计出进口关税对国内产量份额的间接影响。当然，这里我们应该意识到，国内产量份额的下降并不足以证明麦敕勒悖论的存在：进口竞争型行业产量份额下降也可能是由于关税增加以外的其他方面的原因造成的。
第一，行业的产量份额下降可能是由于要素禀赋随时间的变化而引起的。要素禀赋之所以会随时间变化则可能是由国际要素流动导致的。例如，在一个标准的赫克歇尔俄林（Heckscher-Ohlin）模型中，若劳动力从外国转移到本国，则根据罗勃津斯基（Rybczynski）定理，本国的劳动密集型产业会因得到更多的劳动力而相应地扩张。
第二，另一个可能导致本国行业产量份额下降的原因是出口导向型（export-biased）的技术进步。出口导向型行业采用先进的技术就会导致可出口产品的扩张。因此，资源将从进口部门流入出口部门，进而引起进口部门的缩减。
第三，经济中的非贸易部门的扩张也会引起贸易部门相对萎缩，进而导致进口竞争型贸易部门相对收缩。还有一点必须指出，其他的国内行业政策（如生产补贴）也可能会使出口行业扩张和进口部门萎缩。
第四，需求面的因素也会引起一行业产量份额的变化。例如，一行业产品的替代品价格的上升会导致消费者增加对该行业产品的购买，从而导致该行业产品的均衡价格和均衡产量上升。换言之，一行业产品的替代品价格的上升会（因需求曲线的右移）导致该行业在GDP中所占的产量份额上升。相反，一行业产品的互补品价格的上升会导致消费者减少对该行业产品的消费，从而改变该行业的产量份额。
因此，为了从实证上证实麦敕勒悖论的存在，我们必须控制可能影响行业产量份额变动的其他因素。以往的研究表明，可以用GDP转换对数函数的模型来处理这个问题，因为它能够准确清晰地体现出各行业的进口关税、要素禀赋变化和技术变动对某一行业产量份额的影响。19
相关的GDP转换对数函数实证估计研究包括Burgess（1976）、Kohli（1990a）、Learmer（1984）、Harrigan（1997）及Feenstra and Kee（2004）等。对偶理论已证明了估计总成本函数与估计GDP函数是相等价的。因此Bur-gess（1976）就通过估计总成本函数得到美国的贸易品是资本密集型的而其非贸易品是劳动密集型的。
相应地，另外的一些研究则利用主投入要素（即资本和劳动力）数据直接来估计GDP对数函数。运用这种方法，Kohli（1990a）得出美国的消费品是资本密集型而其出口品和投资品则是劳动密集型的。另外，由于行业产量份额也受到技术差异的影响，国家之间的技术差异也是国际分工的一个重要决定因素（Harrigan，1997）。还要指出的是，我们可以使用GDP转换对数函数的模型来检验出口的多样性对一国生产力的影响（Feenstra and Kee，2004）。
总之，用估计GDP转换对数函数的方法来估算国际要素禀赋变化和技术变动对行业产量份额的影响是被学界普遍接受的。因此，我们采用这种方法来对麦敕勒悖论进行实证研究。如果在进口竞争性行业存在麦敕勒悖论，那就意味着，在控制了许多其他因素之后，增加进口关税后仍然导致了该行业产量份额的下降。我们接下来也会检验各种非关税壁垒对行业产量份额的影响，因为非关税壁垒在当今的国际贸易中也有重要影响。由于小国无力改变其贸易条件，故麦敕勒悖论只可能在大国发生；美国又是目前全球最大的经济体，于是我们用美国作为大国开放经济的代表来估计。在这里由于受到数据的限制，我们只采用七个主要制造业（食品、服装、造纸、化工、玻璃、金属和机械）的相关数据来进行估计。
当然，一行业产量份额的下降可能反过来使国内相关的特殊利益集团会因此去游说政府采取有利于该集团的贸易政策（Grossman-Helpman，1994）。基于这种考虑，我们采用合适的工具变量来控制这种由反向的“因果倒置”而产生的内生性问题。事实上，在控制了内生性问题后，我们依然发现在一些部门（如服装部门）存在麦敕勒悖论所描述的现象：高行业保护导致低行业产量份额。
第二节 麦敕勒悖论
为了理解麦敕勒悖论，我们考虑一个两部门的标准经济：出口部门（x）和进口部门（m）。其GDP函数为：
GDP=pxyx+pmym （3-1）
其中，px、m、x和ym分别代表可出口品和可进口品的价格及产量。我们先来分析进口关税的直接影响。图3-1显示了一个小国自由贸易平衡时，该国经济在E0点进行生产，这是该国生产可能性曲线与斜率为-pm/px的预算约束线的切点。在进口关税为τ的情况下，新的均衡点为E1。因此，该国生产更多的可进口品，同时进口品价格上升，进而使该国的产量份额上升。
图3-1 有关税的小国均衡
在存在从价关税（τ）时，该国生产的可出口品减少，生产的可进口品增加；因此，进口部门扩张（从M0至M1），而出口部门萎缩。
然而，这种情况对于大国却未必成立，因为进口关税增加会改善大国的贸易条件。如图3-2所示，进口品关税的存在使得可出口品国内相对价格较低，因而本国生产者会降低可出口品的相对供给。同时，本国消费者会转向较为便宜的可出口品的消费，换言之，可出口品的相对需求上升，于是，该国的贸易条件得到改善。因此，麦敕勒（1949）指出，对一个大国而言，进口关税的增加可能会降低本国进口品的相对价格：
图3-2 进口关税增加可能改善大国贸易条件
当该国采取非关税贸易措施，如出口补贴的，类似的情况也可能会出现。可出口品增加，因而其相对供给上升。同时，由于消费者将用可进口品代替可出口品，其相对需求下降。供给和需求的变化共同作用使得该国贸易条件恶化。当间接的贸易条件恶化效应超过出口补贴带来的直接效应时，可出口品的市场份额就会下降。
为便于直观理解，现举一例说明。假设出口价与进口价世界价格比（Px/Pm）为1/3，进口品关税为10%，则当进口国为小国开放经济时，其出口价与进口价国内价格比为1/（3×1.1）=1/3.3。显然，进口品的国内价格相对上升（因为1/3＞1/3.3）。但当进口国为大国开放经济时，其贸易条件可能改善。假设出口价与进口价国内不含关税时价格比现因贸易条件改善上升到1/2，则算上关税后为1/（2×1.1）=1/2.2，进口品的国内价格相对下降（因为1/3＜1/2.2），而这正是麦敕勒所指的悖论。
麦敕勒（1949）指出，如果进口需求的价格弹性大于进口品的边际消费倾向，关税将会提高国内的进口品相对价格。进一步地说，当考虑到关税收入的再分配时，若关税收入转移到私人部门并被私人部门而非公共部门消费，则该国贸易条件必然会改善。
由于麦敕勒1949年的模型仅包括贸易品，Komiya（1967）和Batra（1984）把非贸易品也包含在模型中，重新检验了麦敕勒悖论。他们都在理论上证明了，在与麦敕勒所推导的充分条件相同的条件下，麦敕勒悖论仍然存在，只是他们在这个条件下对参数的解释有所不同。Minabe（1974）指出，对麦敕勒悖论的理论分析，应使用平均弹性而不是点弹性。他还证明了，如果从价关税较高，则麦敕勒悖论将不复存在。
在最近的研究中，Endoh and Hamada（2004，2006）则研究了麦敕勒悖论不存在的条件。他们都指出，当斯拉茨基矩阵可逆时，麦敕勒悖论将不复存在。换言之，在麦敕勒（1945）提出的总替代假定下，如果贸易伙伴间用总替代矩阵所表示的产业结构相互类似，就意味着收入效应不显著，此时麦敕勒悖论将不复存在。鉴于收入效应与收入转移密切相关，Chipman（1990）则着重讨论了麦敕勒悖论的收入转移问题。
尽管如此，所有这些关于进口关税对国内进口商品价格影响的文献均是单纯从理论的角度出发，麦敕勒悖论是否在实证上得到支持还有待回答。
在美国，行业进口关税增加会如何影响其行业产品份额呢？在图3-3中，运用1974—1990年美国与14个OECD贸易伙伴间的平均进口关税数据，首先在图3-3中来描述其七个主要制造业（食品业、服装业、造纸业、化工业、玻璃业、金属业和机械业）中关税与行业产品份额间的关系。从图3-3中初步观察到，高关税导致了这所有七个行业的产量份额下降，这明显与传统认识相悖。因为根据传统理论，某行业进口关税的增加会使资源流入该行业，从而提高其产量份额。换言之，麦敕勒效应可能在这些行业中存在。当然，单是数据结构的简单描述并不足以说明这七个行业全部存在麦敕勒效应，还需要进一步进行严格的实证研究。
图3-3 美国制造业七个行业的进口关税与行业产量份额的关系
第三节 实证模型
将上述标准的GDP函数模型从两类商品拓展到多种商品，我们得到如下的GDP函数：
其中，P=（p1，……，pN）是N种商品的价格，V=（v1，……，vM）是M种要素的禀赋，t是时间参数，用来描述技术进步。在文献中，如Harrigan（1997），用全要素生产率来衡量技术进步，这种方法只有在假设技术是希克斯中性时才有说服力。在这里，我们考虑更一般的技术变化，而不仅仅局限于希克斯中性的技术进步。因此，我们采用一个更一般的方法，这种方法在Mckay, Lawrence and Valstuin（1983）的文章中使用过。我们只用时间趋势作为刻画技术进步的变量，这主要是考虑到技术水平是由于技术变动而随时间演变的，因而技术水平就表现为时间的函数。
我们使用了一个广为接受的对数函数式，事实上，该式曾被Christensen, Jorgenson and Lau（1973）；Diewert（1974）；Kohli（1978）；Feenstra（1994）以及Harrigan（1997）等采用过。这种函数形式很灵活，它提供了所述GDP函数的二阶近似表达式。确切地说，它具有如下形式：
对这个GDP对数函数的参数，我们有三个限制条件。首先，假定技术是规模报酬不变的，即价格对GDP的影响是一次齐次的，这在Kohli（1978）等的研究中使用过。因此，我们对相关参数有如下限定：
其次，为了保证要素投入对于GDP的影响也是一次齐次的，我们假定：
最后，在不失一般性的前提下，根据Young定理，我们假定GDP对数函数的对称性成立：
我们的主要目的是探讨进口关税对其行业产量份额的影响。我们可从式（3-3）中获得第i个产业的产量份额si20，因此，将对数GDP函数（3）的右边进行微分，我们得到下式（具体推导详见附录）：
这表明，第i个部门的产量份额取决于技术、价格以及要素禀赋。利用这些变量的数据，我们可以估计出相应的参数γ0i、ij、φik和φit。
众所周知，麦敕勒效应只会在大国开放经济出现。作为世界上最大的经济体，美国是大国开放经济最理想的代表。因此，我们选择它作为检验麦敕勒效应的样本国。目前，非贸易品部门已占美国GDP一个相当重的份额。21为深入探讨进口关税对行业产量份额的影响，我们把所有商品分为贸易品和非贸易品两类，这样我们可以控制非贸易品部门的影响。令贸易品价格为p*，非贸易品价格为pn*，我们把式（3-4）写成：
其中，星号（*）、NT和N-NT分别代表美国、贸易部门和非贸易部门的数量。
类似地，出口国c的产量份额函数可表示为：
为进行估计，我们将所有商品加总到一个统一的水平（如SIC 2位码）。这样，用式（3-5）减去式（3-6），我们得到不同国家每个行业的相对产量份额：
注意
，即产量份额对于价格的半弹性（semi-elasticity）衡量了部门j的价格对部门i的产量份额的影响。由于进口关税导致了各产业的国内价格和出口价格之间存在差异，产量份额的交叉价格半弹性γ*ij与出口国c的相应γijc是相关的。为求简洁，我们假设国与国之间的此类参数完全相同：
。当然，真实的参数间可能存在差异。对这种差异的处理，研究国际贸易的经济学家通常的处理做法是把它包含在误差项中（Feenstra， ；2003）。类似地，我们也假定各国的罗勃津斯基半弹性
各行业j的从价进口税
选定某一年作为基年，我们把式（3-7）改写为：
注意，式（3-8）最后四项分别衡量了GDP对本国价格的相对弹
和进口国与出口国非贸易部门的价
对行业相对产量份额的影响。由于非贸易部门的价格数据目前无法获得，正如Harrigan（1997）所指出的，通常的处理方法是把所有各项吸纳在一起并当成一个随机变量来处理：
我们将这个随机变量εict分解为三项：用来控制无法观察到的一国专有而不随时间变化的国别固定效应ηic、时间的固定效应μit以及一个用来体现所有未具体表述的影响因素22的具有零期望异方差（σ2i）属性的特殊效应eict。也就是说，这个随机过程可以表示成更简单灵活的形式：
注意，这里非贸易部门的影响已被与国别和时间对应的固定效应所表征。至此，我们可把式（3-8）写成下列实证表达式：
很明显，在式（3-9）中，美国i行业的市场份额取决于它自身的从价进口关税、（可用来衡量需求面因素的）其他部门的进口关税、各种要素的相对投入和产业技术水平。我们主要感兴趣的是每个产业的进口关税对自身产量份额的影响。为深入探讨这种影响，我们同样控制了出口国的相应产量份额、行业的固定效应以及年度相关的固定效应。
第四节 数据与估计结果
为估计式（3-9），我们用标准行业分类（SIC）4位码原始数据加总并分成七个主要的制造行业（食品业、服装业、造纸业、化工业、玻璃业、金属业和机械业）。如果所有产业产量份额的总和为1，则须在估计GDP对数函数时去掉一个等式（Feenstra，2003）。然而，由于这七个产业的份额总和小于1，我们可以直接对该GDP对数函数系统进行估计。
一、数据
表3-1概述了我们所用主要数据集的描述性统计量，我们在这里使用从价进口关税来表示美国的贸易政策。各国行业产量份额数据来自Mayer and Zignago（2005）23。其他变量数据来源均列于附表。样本数据涵盖了1974—1990年17年，包括了美国的14个主要贸易伙伴（即13个OECD成员和墨西哥）。数据的覆盖范围与Harrigan（1997）类似：我们虽然没有包括德国，却增加了几个较小的OECD经济体，如澳大利亚、奥地利、芬兰、爱尔兰、挪威和葡萄牙。我们也包括了墨西哥，因为它是目前美国的第二大贸易伙伴。24表3-1包含了在七个主要产业中，美国与其贸易伙伴在产业产量份额之间差异的有关统计数据。有意思的是，我们发现，在所涉及的七个制造业中，平均而言，美国的行业份额比重相对其OECD贸易伙伴都要小。这也从一个侧面反映了美国非制造业（特别是服务业）近年来在其经济中占据越来越重要的地位。事实上，据BEA汇报，美国服务业占GDP的比重是逐年上升而制造业比重则是逐年下降的。25服务业占GDP的比重在1987年仅为6%，但到1999年上升到近10%；制造业比重则由1987年的28%下降到1999年的23%。26
表3-1 变量的描述性统计量
各行业的SIC 2位码关税税率是由其SIC 4位码关税加总平均而得，后者则用行业所缴关税除以进口商品的海关估值得到。总体而言，如表3-2所示，在每个国家，食品、服装和玻璃行业的进口关税比造纸、化工和金属等其他行业要高一些。将1974—1990年的数据进行比较，我们发现进口关税随时间推移而下降，这主要是GATT/WTO各回合贸易谈判努力的结果。
表3-2 美国七大主要行业与14个国家的进口关税
更进一步地，各种非关税壁垒（NTB）在国际贸易政策中正发挥着越来越重要的作用。1994年举行的GATT/WTO乌拉圭回合要求发达国家以接近40%的幅度削减进口关税，从而引起各国产业保护的手段从关税转向非关税壁垒。因此，我们也将非关税壁垒作为衡量美国贸易保护政策的另一个指标来检验麦敕勒悖论。
非关税壁垒的数据主要基于UNCTAD多年的贸易分析和信息系统（TRAINS）所提供的国际标准产业分类（ISIC，1968年第二次修订版）。根据这种分类，非关税壁垒包括多种贸易措施，如价格控制措施、质量控制措施、海关费用、金融措施、技术性措施、垄断及其他各种综合措施。这里，我们按照Laird and Yeats（1990）的做法，用覆盖率和频率两种办法衡量非关税壁垒。确切地，行业的覆盖率定义
，其中，wl i代表第l个产业总进口产品中产品i所占比重；而Il i是指示变量，当对该产品采取了某些非关税措施时，其值为1，否则为0。对应地，行业l的非关税保护频率定义为
，其中，Nl是第l产业所生产商品总数；而I是指示变量，当对该商品采取非贸易措施时，其取值为1，否则为0。
表3-3提供了1990年后（1993年、1994年、1996年和1999年）美国对14个国家采取的非关税壁垒措施的主要统计数据。在七个制造行业中，玻璃业的非关税壁垒保护是最小的，而无论采取何种方法衡量，食品业的非关税壁垒保护措施都是最高的。这意味着最近美国食品行业的生产商已从寻求关税保护转移到寻求非关税壁垒的保护。事实上，这些观察也与现实相符。美国对糖类的进口配额在2002年达到了140万吨，从而造成了其国内糖类价格比国际同类价格高出一倍多。27
表3-3 美国七大主要行业对17个国家实行的非关税壁垒
要素投入的数据与Harrigan（1997）所使用的数据相一致。我们主要考虑资本、劳动力和土地三大要素投入。确切地说，我们把资本分为两个子类：非居住性建筑和生产性耐用品。我们同样把劳动力投入区分为三类：（a）高教育水平工人（即至少受过大学教育的工人），（b）中等教育水平工人（即至少完成了高中学业的工人），以及（c）低教育水平工人（即未受过高中教育的工人）。最后，耕地是用可耕土地乘以土地份额所得。
二、估计
我们的估计系统有七个等式。在每个等式中，因变量都是美国的产业份额，自变量是七个主要产业的从价进口关税、六种要素投入和一个衡量技术进步的时间趋势变量。除了时间趋势变量，其他所有变量都是对数形式，这意味着估计所得的系数可以解释为半弹性。
我们采用迭代的Zellner（1962）似不相关回归（SUR）并作两个限定：第一，对称性假定，行业i和j之间的产业份额交叉价格效应应当相等，即γij=γji。第二，所有要素投入的系数总和应当等于零，即
表3-4报告了使用1990年以前的关税数据估计的主要结果。在这个SUR系统中，每个等式都包含三种类型的自变量：关税、要素投入以及时间趋势变量。我们同时包含了一个国别的固定效应和年度的固定效应，此处为节省篇幅而略去不予报告，但若需要可予提供。
由回归结果可见，各个行业的关税半弹性差异较大。在所有的七个系数中，服装、化工和机械行业的关税自半弹性（own semi-elasticity）是正值，食品、造纸、玻璃和金属行业的值是负的。机械行业的关税半弹性最大，然后是化工、服装、造纸、玻璃、食品和金属部门。特别地，化工、玻璃和机械行业的系数在常规统计水平下显著。正的系数意味着美国进口关税的增加促进了该行业相对于其他国家的扩张，这是增加进口关税后不存在麦敕勒悖论时的一般效果。进口关税的增加使该行业的制造商获益，从而刺激产品生产并促进行业扩张。
最有趣的发现来自玻璃业。玻璃业关税的自半弹性（-0.003）在统计上为负并高度显著。这意味着麦敕勒悖论在该行业存在。这个发现背后的经济学原理是，关税的增加显著改善了贸易条件，并因此降低了国内进口产品的相对价格。相反地，化工业和机械业关税的自半弹性都在统计上为正并高度显著。这意味着麦敕勒悖论在该行业不存在。另外，由于食品、服装、造纸和金属的自半弹性都不显著，因此我们无法确定麦敕勒悖论在这些行业是否存在。
至于进口关税对行业产出份额的交叉影响，其值正负均有。当某行业进口关税的交叉效应与其自身效应的符号一致时，两个行业是总体互补关系。与此相反，当自身效应和交叉效应符号相反时，两个行业是总体替代关系。例如，玻璃业的进口关税使本行业和服装行业显著收缩，但刺激了化工行业的扩张。这意味着玻璃制造部门与服装行业总体互补但与化工行业是总体替代关系。
如前所述，时间趋势变量反映了技术进步的效应（Mckay, Lawrence and Valstuin，1983），其回归系数对于所有制造业都是负的。一个可能的解释是，在这段时期中，技术进步多出现于服务业，因而导致服务业的相对扩张和制造业的相对萎缩。
最后，各要素投入对行业份额的效应整体上与Harrigan（1997）的结果一致。在表3-4中，资本投入被区分为两个子类：生产性耐用品和非居住性建筑。对大多数的制造业部门而言，生产性耐用品与行业产量份额正相关。有趣的是服装和机械行业的也显示正相关，但其系数是不显著的。与此相反，非居住性建设与美国行业产出份额是负相关的。上述发现意味着：（a）生产性耐用品的相对增长扩张了制造行业；（b）非居住性建筑对于服务行业至关重要，因此其相对增长导致了美国服务部门的扩张和制造部门的萎缩。
另外一个有趣的发现是高教育水平与制造部门的规模正相关，中等教育水平与其负相关。这可能是因为制造业部门相对于农业部门对高度熟练工人的需求更大。低教育水平工人的系数正负均有，只有服装行业的系数为正且显著（0.09）。这是与事实相符的，因为纺织行业是一个相对下游的产业，只需要较低的技术水平。对于土地投入，在所有的制造行业中，可耕种土地与行业产量份额都是负相关的。这个意义很明显：根据罗勃津斯基定理，土地投入的增加将毋庸置疑地导致农业部门的相对扩张从而使得制造部门相对萎缩。
三、稳健性检验
为深入探讨贸易政策对行业产量份额的影响，我们也使用一个非关税壁垒的数据集来进行稳健性检验，检验结果报告在表3-5和表3-6中。
表3-5报告了使用非关税壁垒数据对五个行业进行估计的结果（食品、服装、化工、金属和机械）。由于造纸行业的数据无法获得，而玻璃行业的数据又大量缺失，因此，这两个行业在此从略。我们首先使用覆盖率来衡量非关税壁垒，因为它具有可衡量每种被非关税壁垒保护商品比重的优点（Tre-fler，1993b）。各行业非关税壁垒对其产业份额的影响各有不同。其绝对量依次排列如下：金属（0.062）、食品（0.018）、化工（0.017）、机械（0.007）和服装（0.006），这五个行业的系数均为正值。这意味着当用非关税壁垒（覆盖率）来衡量贸易保护时，在所有考察行业中，我们不能肯定麦敕勒悖论的存在。相反，化工业的非关税保护自半弹性显著为正，说明该行业肯定不存在麦敕勒悖论，这也与表3-4的发现相符。
表3-5 利用非关税壁垒（覆盖率）数据估计而得的GDP份额函数
由于非关税频率也是一种常用的衡量非关税壁垒的方法，因此我们也用它来检验麦敕勒悖论。如表3-6所示，化工业非关税频率正的自半弹性再一次说明了麦敕勒悖论在该行业肯定不存在。有意思的是，服装业非关税频率的自半弹性是显著为负的（-0.04），这表明了当用非关税频率来衡量保护水平时，麦敕勒悖论在该行业中存在。其他的行业则由于自半弹性系数不显著，因而我们无法得出确切的答案。
表3-6 利用非关税壁垒（频率）数据估计而得的GDP份额函数
最后，我们在表3-7中总结了运用各种指标衡量贸易保护时所得的不同结果。很显然，在这七个制造业中，不管使用何种衡量指标，化工业都不呈现麦敕勒悖论。相对应地，当使用关税来衡量贸易保护时，玻璃业呈现了麦敕勒悖论。当使用非关税频率来衡量贸易保护时，服装业也呈现了麦敕勒悖论。至于其他行业，我们无法得到肯定的答案。
表3-7 各行业麦敕勒悖论存在与否小结
至此，在控制了影响一行业产量份额的其他重要供给面和需求面的诸多因素之后，实证分析表明，在美国的某些行业（如服装业和玻璃业），当政府对其提高贸易保护水平时，其国内的行业进口价格因贸易条件的改善不升反降，从而导致其行业面临着更激烈的国际竞争，其产量份额也随之相应下降。
四、贸易政策的政治经济学与内生性问题
本章先前的分析已在统计上清楚地表明了一行业的贸易水平如何导致该行业的产出份额变化。然而，仍有理由相信该行业由于产出的减少而会游说政府寻求保护。因此，贸易政策的制定会受到来自各特殊利益集团的影响（Grossman and Helpman，1994）。诸如Brainard and Verdier（1997）之类的研究通过考察游说政府的成本来从理论上说明高保护行业有可能会出现低产出份额这一现象。这说明了行业利益集团的政治干扰使得一行业的产出份额变化会反过来影响贸易保护的水平。换言之，为了使我们以上所得的实证结论更为可信，我们须控制由“动态累积倒果为因”而造成的贸易政策内生性问题。
如同Wooldridge（2002）一书所指出的，工具变量法是一个控制内生性问题的有效方法。当然，该方法的关键在于选取一个合适的工具变量。理想上来说，该变量须与被工具化的自变量（在本章即是贸易政策）强相关而与因变量（在本章中即是行业的产出份额）弱相关。该工具变量还须通过且仅通过被工具化的自变量去影响因变量。在这里，我们选取了一行业的工会人数与该行业雇佣人数比作为该行业非关税壁垒政策的工具变量。这样做有以下原因相佐：
第一，许多贸易的政治经济学实证文献已指出规模较大的行业工会是与该行业的贸易保护水平正向密切相关的。例如，Trefler（1993b）从实证上发现各种劳力特征（如美国行业工会规模与行业雇佣人数都同美国的非关税壁垒政策正向相关）。然而，倘若不考虑贸易保护渠道时，很少（如果有的话）有论文能发现工会大小与行业的产出份额有直接关系。
第二，由于数据缺乏的问题，我们只集中考察非关税壁垒政策的设定而不考虑关税壁垒政策的问题。如表3-3所示，我们用来估算的行业关税数据样本是1974—1990年。可惜的是，这一阶段相对应的美国各制造业工会数据在SIC 2位码水平上并不可得28，目前只有从1994年以后美国劳务部的汇报中才能获得这些数据。所以，我们只能集中考察非关税壁垒政策的设定。当然利用1994年以后非关税壁垒的数据仍然可以较好地体现这阶段美国经济的特点：自1994年的GATT/WTO乌拉圭回合以后，美国关税的贸易保护政策多从以前的明保（关税）改为暗保（非关税壁垒）。
如表3-6所示，在未控制内生性的情况下，只有服装业和玻璃业显现出麦敕勒悖论。由于玻璃业我们没有非关税壁垒数据，我们无法讨论其内生性问题。我们却仍可通过控制贸易政策的内生性进一步考察麦敕勒悖论是否真的在服装业中存在。表3-8汇报了利用工具变量回归的结果。出于比较的目的，我们把表3-6所得的有关服装业回归结果放在表3-8的第一列。第二、第三列分别汇报了所用工具变量回归所得的第二阶段和第一阶段最小二乘回归结果。从第二阶段回归结果可知，在控制了内生性之后，服装业仍具有麦敕勒悖论。换言之，我们的结果是稳健的。
表3-8 服装业工具变量法估算结果
从技术面上来看，表3-8的各类相关统计检验结果均表明工会人数比的确是一个有效的工具变量。第一，第一阶段的F值在99%的水平上高度显著。第二，我们进一步检查这个工具变量是否与贸易保护水平相关。Anderson（1984）的经典相关可能性比率检验是用来判断我们的回归是否存在识别不足（under-identified）的问题。事实上，该检验结果高度拒绝模型识别不足的假设。第三，我们更进一步地检查该工具变量是否与内生变量仅为弱相关，倘若真的如此，此估计可能有偏。可是，Cragg&Donald（1993）的F值在统计上高度显著，这清楚地表明我们的第一阶段估算结果同样有效且可信。
最后，在表3-8的第四列，我们额外提供一个对工具变量有效性容易解释的证据。我们把工具变量直接作为一个自变量加到原回归方程中。倘若行业工会人数比率真的能直接影响该行业产量份额的话，那么我们预测该变量会统计显著。然而，如表3-8第四列所示，行业工会人数比回归结果并不显著。这进一步肯定了行业工会人数比率通过且仅通过行业贸易政策变量而影响行业产量份额变量。
第五节 小结
据我们所知，本章所介绍的文章是第一篇为麦敕勒悖论提供实证支持的论文。针对某个行业的进口关税可能会降低进口商品的价格，而贸易条件的改善反过来导致了该行业规模的相对收缩。在控制供给和需求面的可能影响，并控制模型可能具有的内生性后，我们证实，麦敕勒悖论不只是具有理论上的可能性，而且在美国的某些制造业（如服装业）实际存在着。这个发现意味着我们在相关的经济分析中不能简单地将麦敕勒悖论予以排除。
本章的另一贡献在于方法论。使用一个GDP的转换对数函数模型，我们将贸易保护引入了传统的新古典贸易模型。以往的文献基本上都假设一个不存在关税或非关税壁垒的自由贸易框架来检验各种要素投入和技术进步对国际分工的影响（Harrigan，1997）。在本章中，我们则考虑了一个关税或非关税壁垒不为零的国际贸易框架，对新古典贸易模型进行了拓展。我们发现，在我们的模型中，诸如要素投入和技术进步等非贸易保护因素的经济效应均与先前的研究结论（Kohli，1991；Harrigan，1997；Feenstra and Kee，2004）高度相符。我们的模型由于考虑了关税或非关税壁垒则可能更接近于现实。
倘若数据获得不成为问题的话，对本章的一个拓展则是可把农产品及非贸易品等直接包含在研究中，这样我们也许可能有更多有趣的发现。目前本章由于数据所限无法做到，但无论如何，这是一个未来可扩展的研究方向。