为什么效用理论有可能行不通

虽然效用理论非常灵活，并且能让我们表示出行为的前后一致，但心理学实验表明在人们的行为中存在大量违反效用理论的现象。就让我从一个最有名的例子阿莱悖论（Allais paradox）开始介绍吧。

举例：在下列两组赌局的每一组中，从两个赌局中选出一个（我建议你注意在每种情形下你要选择哪些赌局）。

选择1：

L1=确定得到500 000美元

L2=有0.1的概率会得到2 500 000美元；

有0.89的概率会得到500 000美元；

有0.01的概率会得到0美元

选择2：

L3=有0.11的概率会得到500 000美元并且有0.89的概率会得到0美元或者

L4=有0.1的概率会得到2 500 000美元并且有0.9的概率会得到0美元

如果你选择一个偶数的赌局和一个奇数的赌局，你的选择就会和效用理论不一致，因为它们违反了确定事件原则。为了看到这种不一致，让我们计算着四个赌局中每一个的期望效用。

u（L1）=u（500 000美元）；

u（L2）=0.1[u（2 500 000美元）]+0.89[u（500 000美元）]+0.01[u（0美元）]；

u（L3）=0.11[u（500 000美元）]+0.89[u（0美元）]；

u（L4）=0.1[u（2 500 000美元）]+0.9[u（0美元）]。

如果对L1的偏好胜过L2，那么

0.11[u（500 000美元）]＞0.1[u（2 500 000美元）]+0.01[u（0美元）]。

在以上不等式的每一边都加上0.89[u（0美元）]，我们就得到以下：

0.11[u（500 000美元）]+0.89[u（0美元）]＞0.1[u（2 500 000美元）]+0.9[u（0美元）]。

代回去，我们发现u（L3）＞u（L4），这意味着L3比L4更受偏好。

在这两对的选择中，选择一个偶数赌局和一个奇数赌局在根据这一悖论设计的心理学实验中是很普遍的。在阿莱悖论中，人们常常偏好确定性胜过在第一对的赌局中的选择；在第二对赌局中，他们努力追求大的款项。另一个例子即埃尔斯伯格悖论（Ellsberg paradox）则运用主观概率。9在根据这一悖论设计的实验中，人们倾向于远离一个未知的概率而拥抱一个已知的概率。然而，这些是行为倾向，并非铁的规律。许多人在这些悖论中的确作出和效用理论一致的选择。

这对效用理论意味着什么呢？首先，人们对概率的反应并非总是和理论所要求的一样。当面对非常高概率或非常低概率的事件（也就是说，p分别是接近于1和接近于0）时，有些人会以奇怪的方式作出回应。他们把非常低概率事件的概率夸大，或者忽略这些事件的概率。当面对非常可能发生但又不是确定的事件时，人们倾向于主观地降低这些概率。这导致他们愿意过度支付以获得一个确定结果。

这些观察也许能够解释人们为什么投票。决定一次选举的结果的概率小到几乎为零，但在投票者的心目中也许并非如此。如果人们把这一概率看作如0.01而不是0.000 000 02，那么对于合理价值的投票成本和投票收益而言投票可能是理性的。然而，这样的一个解释与那个关于投票收益增加的主张相比并不能让人更为满意。和引出那个D项的做法一样，这种主张无法把投票的人和不投票的人区分开来，除非观察到他们去投票了。我们需要那些考察出席投票的模式以外的一些东西的假设来确定哪个假设是有证据支持的。也有可能不存在能把这两种解释区分开来的证据。

在决策中运用参照点也违反了效用理论。偏好不应该受到对结果的描述的影响。不幸的是，偏好是能够被人们在判断结果时所运用的参照点所影响的。下面这个从夸特隆和特沃斯基（Quattrone and Tversky 1988）的文献中借用的例子能够阐明参照点的思想。

举例：在一次选举中有两位候选人，他们叫布朗和格林，他们都提出经济政策。于是这两位备受尊崇的经济学家对于每位候选人的政策组合若被采用该国在此后两年里的生活水准作出预测。这两位经济学家都是公平的，并且他们的技能水平相等。两位经济学家都提供了对相似条件参照国家在未来两年里的生活水准的预测。表2.2给出他们对被转化为美元的生活水准的预测。你更偏好哪一位候选人的政策？

表2.2　对布朗的政策和格林的政策的经济预测

在另一个选举中，布朗和格林再次相互对决。他们所提出的政策再次被两位著名经济学家评估，并且这两位经济学家都提供了对类似的其他国家所作的预测。表2.3列出了新的预测。你更偏好哪一位候选人的政策？

表2.3　对布朗的政策和格林的政策的经济预测

如果你发现人们在第一个竞赛中更偏好格林而在第二个竞赛中更偏爱布朗，那么这并不是非同寻常的。然而，从第一个比较到第二个比较唯一的变化是对其他国家生活水准的估计。在这两个比较中，结果还是保持不变。究竟是怎么回事呢？在这两位候选人中，假定每位经济学家的预测成真的可能性相等，布朗的政策提供了比格林的政策更高的预期。但格林的政策在经济学家的眼中风险更小。人们如何评价风险取决于在他们看来这些风险是增益还是损失。在第一个选举中，格林更受偏好，因为他提出了和其他国家这个参照点相比确定的增益，而布朗提出的政策是一个更具风险性的增益。在第二个选举中，布朗更受偏好，因为她提供了一个避免与其他国家现在较高参照点相比出现损失的机会，而格林提出了确定的损失。在这里隐含的一般性是：当人们从与参照点相比提供增益的赌局中作选择时，人们是风险规避的；而当人们从与参照点相比出现损失的赌局中作选择时，人们是风险接受的。

效用函数对于某些结果来说可能是风险接受的，而对于其他范围的结果来说则可能是风险规避的。但在这里，该范围被定义为一个能够变化的参照点。如果参照点发生变化的话，那么对结果的评价就会是前后不一致的。参照点可能因为赌局被提出的方式不同（即因为人们常说的描述问题框架的不同）而改变。

这种有关框架效应（framing effects）的观察非常重要，但是它回避了如何定义参照点以及参照点何时会改变等问题的实质。心理学家在其实验中能够通过把握他们提出问题的用语来选择参照点，从而当他们选择改变这些用语时也能够改变这些参照点。要看到什么应当是政治情境中的参照点非常困难。例如，我们可以主张国际政治的现状是参照点。那么，是否所有行为者都把现状看作是参照点呢？抑或有些行为者在其他地方找到其参照点呢？在危机中参照点会在什么时候发生变化，是在每个步骤被采取时，还是仅仅在危机结束时？这些问题并非无法回答，但只有在这些问题得到回答的情况下，前景理论（prospect theory）才能增进我们对政治的理解。

这些问题引发我们作批判性思考，而这种思考能让我们在面对这些问题时也运用效用和博弈理论。是否存在更好的选项？前景理论是心理学家用来替代效用理论的东西，它比效用理论要复杂得多。它要求关于个体的参照点、对概率的反应以及他们对赌局的偏好等信息。虽然实验对象中有很大比重都呈现这些不一致性，但据我所知还没有研究成果能告诉我们哪些个体呈现出哪些不一致性。不用期望效用的理性选择理论也是有的（Machina 1987，1989）。

选择压力（selection pressure）可以解释为什么政治领袖最大化其期望效用。前后不一致的选择很常见，但并未在这些实验中占主导地位。典型的情况是，四分之一到三分之一的实验对象的行为呈现前后不一致。但是，前后不一致的行为是缺乏效率的。政治领袖被选中是他们自己决策的后果，并且通过竞争过程进行。与有效率的选择者相比，缺乏效率的选择者被挑选到和提升的可能性较小。即使这些不一致性在全部人口中很常见，但他们在这些人口的领袖中却可能是非常稀少的。一个展现缺乏效率的选择者被拒绝提升的模型会强化这一主张。

不仅如此，实验的结果全部都是考察孤立的决策而不是互动的决策。社会与政治情境牵涉到互动的决策，我们需要一个能让我们预测这些情境之下的决策的理论。即使给定在效用理论中对选择的简化表述，策略逻辑也是非常复杂的。博弈论建立在效用理论的基础上。也许有一天，它会被一个建立在某个个体选择的理论而不是效用理论之上的策略互动理论取代。但现在，博弈论是我们所拥有的思考策略互动的工具。

如果这些前后不一致性经常发生在许多有趣的现象中，那么效用理论将不是一个可以让我们在其上发展政治科学理论的有用基础。然而，如果这样的对一致性的违反是很少的，那么效用理论也许是一个可以接受的架构。对效用理论是不是一个可以接受的基础这个问题的检验在于回答一个问题：效用理论如何能够阐明一些关于政治的有用的理论？这样的理论是否带来可检验的新颖的假设？通过运用博弈论来对我们的直觉作形式化表述，我们是否获得对政治的洞见呢？这一检验要求我们检视实际的政治决策。在这里讨论的这种前后不一致性是实验现象，而不是政治行为者的选择。为建立支持其他理论的论述，我们需要展示效用理论无法预测而其他理论成功预测的实际的政治选择。

虽然这样的方法非常有趣，并且可能被证明是非常强有力的，但他们的倡导者还没有展示其对于以个人选择为基础的社会理论的建构所具有的一定的重要性。如果你发现这些问题非常紧迫，那么我鼓励你进一步阅读并且尽力应用这些方法来解释政治现象。当你选择可以替代博弈论的其他理论时，你还应当对你所抛弃的东西保持一种欣赏的态度。选择理论（choice theory）已经带来了关于政治的融贯而精深的理论。它的应用已经带来了得到实际政治决策的证据支持的可以检验的假设。实话说，运用选择理论来阐明政治理论很难，并且策略逻辑是复杂的。在我们抛弃博弈论而寻找不确定的替代方法之前，我们应当知道我们能够用博弈论来了解有关政治的哪些东西。