1.3.8　R语言衍生数据对象

基于前述的基本数据对象，可以衍生出定制化的结构。例如，套件{DMwR}中1970-01-02到2009-09-15的SP500每日收盘股价指数GSPC，此数据对象存储多变量时间序列数据，其类别名称为定义在套件{xts}中的同名类别xts。从对象的结构信息中可看出，xts类的时间序列数据是用10 022×6的数值矩阵存放10 022笔样本，每笔有开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量与调整后的价格这六个变量。这类对象可以时间值进行索引，并带有数据源（Yahoo）与更新时间（2009-10-06 23:47:09）等属性。

{xts}套件有许多处理时间序列数据的函数，nmonths()、nquarters()、ndays()返回时间序列数据周期的月份、季度与天数。endpoints()函数可获取数据周期中秒、分、时、日、周、月、季或年等的起止点，结合period.apply()函数（参见1.5节向量化与隐式循环），可对各时间区间的数据进行统计，例如下例中的算术平均数。

接下来运用逻辑值索引取出超出这段周期收盘平均指数加上2.15倍标准偏差的数据，程序代码先使用套件{quantmod}中的Cl()函数取出收盘指数，计算平均值与标准偏差后，再按2.15倍标准偏差界线进行逻辑判断后取值（收盘价高于1542者）。