更新时间：2023-10-27 19:02:04
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作者简介
译者序
技术报告
前言
第1章 导论
1.1 交易所市场
1.2 场外交易市场
1.3 远期合约
1.4 期货合约
1.5 期权
1.6 交易员的类型
1.7 对冲者
1.8 投机者
1.9 套利者
1.10 危险
小结
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概念思考题
练习题
第2章 期货市场与中央交易对手
2.1 背景知识
2.2 期货合约的规格
2.3 期货价格收敛到即期价格
2.4 保证金账户的运作
2.5 场外市场
2.6 市场报价
2.7 交割
2.8 交易员类型和交易指令类型
2.9 制度
2.10 会计和税收
2.11 远期与期货合约的比较
第3章 利用期货的对冲策略
3.1 基本原理
3.2 拥护与反对对冲的观点
3.3 基差风险
3.4 交叉对冲
3.5 股指期货
3.6 向前滚动对冲
附录3A 资本资产定价模型
第4章 利率
4.1 利率的种类
4.2 参考利率
4.3 无风险利率
4.4 利率的度量
4.5 零息利率
4.6 债券定价
4.7 确定零息利率
4.8 远期利率
4.9 远期利率合约
4.10 久期
4.11 凸性
4.12 利率期限结构理论
第5章 确定远期和期货价格
5.1 投资资产与消费资产
5.2 卖空交易
5.3 假设与符号
5.4 投资资产的远期价格
5.5 已知收入
5.6 收益率为已知的情形
5.7 远期合约定价
5.8 远期和期货价格相等吗
5.9 股指期货价格
5.10 货币上的远期和期货合约
5.11 商品期货
5.12 持有成本
5.13 交割选择
5.14 期货价格与预期未来即期价格
第6章 利率期货
6.1 天数计算和报价惯例
6.2 美国国债期货
6.3 欧洲美元期货和有担保隔夜融资利率期货
6.4 基于久期的期货对冲策略
6.5 对于资产与负债组合的对冲
第7章 互换
7.1 互换合约的机制
7.2 确定无风险利率
7.3 交易利率互换的原因
