更新时间：2020-10-21 11:10:44
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前言
第1章 量化投资与Python简介
1.1 量化投资基本概念
1.2 量化投资的特征
1.3 量化投资的优势
1.4 量化、AI并不是一切
1.5 编程语言比较
1.6 为什么要使用Python
1.7 Python构建量化投资生产线
第2章 平台搭建和工具
2.1 需要考虑的问题
2.2 编程环境搭建流程
第3章 Python金融分析常用库介绍
3.1 NumPy
3.2 SciPy
3.3 Pandas
3.4 StatsModels
第4章 可视化分析
4.1 Matplotlib
4.2 seaborn
4.3 python-highcharts
第5章 统计基础
5.1 基本统计概念
5.2 连续随机变量分布
5.3 回归分析
第6章 数据预处理和初步探索
6.1 数据清理
6.2 描述性统计
6.3 描述性统计的可视化分析
第7章 Pandas进阶与实战
7.1 多重索引
7.2 数据周期变换
第8章 金融基础概念
8.1 收益率
8.2 对数收益率
8.3 年化收益
8.4 波动率
8.5 夏普比率
8.6 索提诺比率
8.7 阿尔法和贝塔
8.8 最大回撤
第9章 资产定价入门
9.1 利率
9.2 利率的计量
9.3 零息利率
9.4 债券定价
9.5 久期
9.6 期权
9.7 期权的描述
9.8 看涨期权和看跌期权
9.9 期权价格与股票价格的关系
9.10 影响期权价格的因素
第10章 金融时间序列分析
10.1 为什么用收益率而不是价格
10.2 金融时间序列定义
10.3 平稳性
10.4 白噪声序列
10.5 自相关系数
10.6 混成检验
10.7 AR(p)模型
10.8 信息准则
10.9 ARMA模型
10.10 ARCH和GARCH模型
第11章 数据源和数据库
11.1 数据来源
11.2 TuShare
11.3 pandas-reader
11.4 万得接口
第12章 CTA策略
12.1 趋势跟踪策略理论基础
12.2 技术指标
12.3 主力合约的换月问题
12.4 用Python实现复权
12.5 安装ta-lib
12.6 ta-lib的指标和函数介绍
12.7 可叠加指标
12.8 动量指标
12.9 成交量指标
12.10 波动率指标
12.11 价格变换
12.12 Pattern Recognition
12.13 一个简单策略模式
第13章 策略回测
13.1 回测系统是什么
13.2 各种回测系统简介
13.3 什么是回测
13.4 回测系统的种类
13.5 回测的陷阱
13.6 回测中的其他考量
13.7 回测系统概览
13.8 使用Python搭建回测系统
第14章 多因子风险模型
14.1 风险定义
14.2 资本资产定价模型
14.3 套利定价理论
