CFA三级中文精讲③

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第9章 另类投资的组合管理

1 另类投资的组合管理

1.1 另类投资概述

1.2 房地产★

1.3 私募股权★★

1.4 大宗商品★★

1.5 对冲基金★★★

1.6 管理型期货基金★

1.7 困境证券★

第10章 风险管理

1 风险管理

1.1 风险管理概述★

1.2 风险度量：市场风险★★★

1.3 风险度量：信用风险★★

1.4 风险的管理★

第11章 风险管理的应用：衍生品

1 远期和期货在风险管理中的应用

1.1 管理利率风险

1.2 管理股票市场风险★★★

1.3 管理组合的资产配置★★

1.4 其他问题

2 期权在风险管理中的应用

2.1 期权策略在股票组合中的应用★★★

2.2 利率期权策略★★

2.3 期权组合的风险管理策略★★

3 互换在风险管理中的应用

3.1 利率互换的应用：管理利率风险★★

3.2 货币互换的应用：管理汇率风险★

3.3 权益互换的应用：管理股票市场风险★

3.4 利率互换期权在风险管理中的应用★

第12章 交易

1 投资组合决策的执行

1.1 市场结构与交易成本

1.2 衡量交易成本的方法

1.3 交易者的类型

1.4 交易策略

1.5 算法交易

1.6 最优执行

第13章 业绩评估

1 业绩评估

1.1 组合业绩评估

1.2 收益计算

1.3 数据质量★

1.4 组合收益的构成

1.5 参考基准的特性

1.6 7种主要的基准参考指标

1.7 对于使用“基金经理经验领域”作为参考基准的批判

1.8 关于参考基准质量的检验★

1.9 对冲基金业绩的衡量方法

1.10 业绩的宏观与微观归因概述

1.11 宏观业绩归因

1.12 微观业绩归因★

1.13 基本面因子模型

1.14 固定收益组合回报归因

1.15 风险调整后的业绩鉴定衡量

1.16 质量控制图

第14章 全球投资业绩准则

1 全球投资业绩准则

1.1 简介

1.2 0~5部分条款

1.3 6~8部分条款

1.4 验证与检查

1.5 估值原则

1.6 GIPS广告指导方针